Татьяна Баева, журнал «Московский бухгалтер» № 13, июль 2008.

Банки научили своих клиентов жить в кредит. Эта возможность пользуется все большим спросом как среди обычных граждан, так и организаций, поэтому рынок растет как на дрожжах. И банкам понадобилась защита от безответственных заемщиков. Однако на кадровом рынке сложилась довольно напряженная ситуация из-за нехватки специалистов, способных оценить риски компании, выдающей кредит.

Банки бьют тревогу

Весной этого года на Bankir.ru проводился опрос «Взаймы у банка?». По его данным, около половины респондентов положительно относятся к кредитам и активно используют возможность «жить “здесь и сейчас”, даже если это связано со значительной переплатой», и будут продолжать это делать. Надо заметить, что большинство, почти 75 процентов, на вопрос о том, задерживали ли они платежи, ответили отрицательно. Но процент тех, кто нарушал договоренности с банком, все же немал — 13 процентов. Безусловно, не все из тех, кто задерживал срок выплат, не возвращают кредит вовсе. Однако результаты опроса показывают, что проблема существует, говорит управляющий директор Москоммерцбанка Татьяна Лозовская:

— Если мы говорим о продуктах, ориентированных на открытый рынок, то по ипотеке уровень невозврата значительно ниже, чем по другим продуктам, и составляет, как правило, 1-2 процента от суммы выдач. По потребительским (бланковым) кредитам уровень дефолта, конечно, существенно выше, и он может составлять от 5 до 12 процентов. При этом если данный вид кредита выдается, например, владельцам зарплатных карт или сотрудникам корпоративных клиентов, то это позволяет существенно снизить уровень невозвратов.

Специалисты отмечают, что в сфере кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) вопрос неплатежей стоит менее остро. Поскольку в залоге у банка, как правило, находится их имущество, предприятия относятся к своим обязательствам более ответственно. Однако руководитель департамента продуктового менеджмента банка «Уралсиб» Олег Роженцов предполагает, что к 2010 году малый бизнес в России может превратиться в самый эффективный и быстрорастущий сектор экономики. Несмотря на то, что в настоящее время доля таких клиентов невелика, на будущее эксперт прогнозирует увеличение заинтересованности предприятий возможностью использовать заемный капитал.

— В условиях усиливающейся конкуренции преимущество будет на стороне тех компаний, которые станут активно инвестировать средства в развитие своего бизнеса, увеличивать количество точек продаж, использовать новые технологии и современное оборудование, — поясняет Олег Роженцов.

Таким образом, спрос на заемы как в сфере потребительского, так и МСБ-кредитования будет в ближайшее время увеличиваться. Однако вместе с ним растет опасность обострения проблемы неплатежей. Надо заметить, что, согласно вышеупомянутому исследованию, мнение о том, что этот вопрос просто раздут прессой, разделяет лишь менее 4 процентов аудитории. При этом чуть более трети уверены, что кризисная ситуация требует особого внимания, и почти 60 процентов полагают, что в руках банка есть инструменты для того, чтобы обезопасить себя.

Арсенал средств защиты

Основным методом определения рисков в потребительском кредитовании является скоринговая система. Обычно для получения займа клиенту необходимо заполнить анкету, которая потом в совокупности с данными из кредитного бюро автоматически обрабатывается компьютером. И в зависимости от того, какую степень риска припишет программа, клиенту выдают займ или отказывают в нем. Данная система работает достаточно быстро и принимает решение практически моментально. Но скоринг не может учесть всех моментов, влияющих на качество решения, так как подчиняется строгому алгоритму. Технология не позволяет определить, потеряет ли клиент работу или не является ли его намерение взять кредит преступным.

Тем не менее объем операций в потребительском кредитовании очень велик, поэтому применение скоринговой системы, особенно в случае небольших размеров займов, себя оправдывает. Однако норма риска, которую учитывает система, находится под ответственностью специалиста банка. И ошибка при ее установлении, по мнению Татьяны Лозовской, в итоге плохо сказывается на финансовом результате:

— Если уровень риска завышен, то банк получит большой объем отказов, и следовательно, усилия продающих подразделений будут напрасны. Если же степень риска занижена, то банк получит большой объем потерь по кредитному портфелю. Если заранее компенсировать его процентной ставкой, то велика вероятность получения неконкурентоспособного продукта, которым не заинтересуются хорошие заемщики. Здесь очень важен сбалансированный подход, так как при грамотно выстроенном уровне отсечения можно получить дополнительный доход при соблюдении заданного уровня дефолта.

В сфере предоставления кредита малому и среднему бизнесу требуется такая тщательная проверка, которую скоринговая система не может обеспечить. В этой области используется более индивидуальный подход — экспертный анализ. Говорит директор департамента малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Елена Махота:

— Лучший способ — на этапе рассмотрения заявки предусмотреть все возможные варианты развития ситуации в бизнесе нашего заемщика. Безусловно, индивидуальный подход куда более эффективен, но требует больше времени и ресурсов, чем скоринг.

Крупные кредиты оправдывают дополнительные затраты, ведь даже единичный невозврат может оказать заметное влияние на безопасность капитала банка. По словам Олега Роженцова, под пристальное внимание попадает, прежде всего, финансовое состояние клиента:

— Из-за недостаточной прозрачности малых предприятий не всегда возможно оценить кредитные риски традиционными способами. Именно поэтому основной особенностью оценки при МСБ-кредитовании является широкое применение косвенных показателей, так называемый cross cheking, для создания полной и ясной картины о финансовом состоянии заемщика.

Различных технологий оценки рисков немало: бета-анализ теории САРМ, АРТ, Short Fall, Capital-at-Risk, Maximum Loss и ряд других классических методов. В области риск–менеджмента специалисты также выделяют Value at Risk (рисковая стоимость). Сутью этой технологии является четкий и однозначный ответ на вопрос о том, какой максимальный убыток рискует понести инвестор за определенный период времени с заданной вероятностью.

Служба безопасности капитала

Оценить же тот риск, который ожидает компанию в случае выдачи кредита конкретному заемщику, — это как раз один из способов защитить ее средства. А раз банки прогнозируют увеличение спроса на заем как со стороны юридических, так и физических лиц, следовательно, возрастет потребность в специалистах, являющихся своего рода фильтром кредитования.

По данным экспертов кадрового центра «ЮНИТИ», эта тенденция сохраняется на рынке уже несколько лет. Резкий подъем спроса свидетельствует о том, что у финансовых структур возникает необходимость выявлять, оценивать риски и управлять ими. Надо заметить, что сегмент риск-менеджмента очень узок на рынке трудовых ресурсов. Крайне востребованы специалисты по всем видам рисков, включая экспертов по анализу рыночных и кредитных рисков, ликвидности. Начальник управления по работе с персоналом Москоммерцбанка Анна Белых полагает, что нехватка, очевидно, связана с тем, что это направление относительно новое для нашей страны, поэтому банки охотно берут на работу даже начинающих специалистов риск-менеджмента. Тем более что на современном рынке труда сложилась ситуация, когда спрос на таких сотрудников намного превышает предложение.

Специалист по подбору персонала департамента «Финанс» кадрового центра «ЮНИТИ» Ванинэ Петросян, поясняя востребованность кандидатов, отмечает их вклад в процесс принятия решения. Татьяна Лозовская также считает, что банку важно иметь в своем штате не только специалистов, которые оценивают заемщиков, но и людей, способных отслеживать и анализировать тенденции кредитного портфеля и своевременно предлагать корректировки по изменению не только кредитной политики, скоринга и кредитного процесса, но и продуктовой программы, и системы продаж розничных продуктов. Неправильный расчет может привести к миллионным убыткам, ударить по репутации компании и повлечь за собой ликвидацию бизнеса того или иного сектора. Ведь в случае высоких потерь по кредитному пакету эти деньги сразу вычитаются из капитала банка, и ему приходится продавать свои активы в более крупных объемах, чем сумма потерь, согласно нормативам Центробанка.