Центральный банк (ЦБ) России оценивает потери 20 крупнейших банков при обесценении рубля на 20% в 216 млрд руб. Об этом говорится в обзоре глобальных рисков за январь 2014г., подготовленном регулятором.
Центробанк указывает, что в нынешних условиях страны с развивающимися рынками в значительной степени подвержены влиянию рыночных рисков. По оценке ЦБ, в краткосрочном периоде потери у банков могут возникнуть, в первую очередь, в случае отрицательной переоценки фондового портфеля. В то же время регулятор отмечает, что российский банковский сектор в целом устойчив к шоку на фондовом рынке.
По данным Банка России, в случае стрессового сценария, предполагающего снижение фондовых индексов на 20% и рост доходностей государственных и корпоративных облигаций на 200 базисных пунктов, снижение стоимости фондового портфеля может составить 6%. При этом норматив достаточности капитала после стресса снижается до 12,9% с фактического уровня Н1 на 1 января 2014г. в 13,5%.
Регулятор оценивает подверженность банков валютным рискам через переоценку открытой валютной позиции (ОВП) в краткосрочном периоде, а в среднесрочном - через оценку потерь при росте просроченной задолженности в иностранной валюте.
В обзоре отмечается, что по этим каналам российский банковский сектор располагает достаточным запасом прочности, чтобы противостоять валютному шоку. "Показатель достаточности собственных средств для банков, которые наиболее подвержены рискам, связанным с переоценкой ОВП и ростом просрочки в иностранной валюте, снижается с 13,9% до 11,5%", - добавляет Центробанк.
С начала 2014г. курс рубля по отношению к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) снизился почти на 9,8%.
