Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Аванкор:Мидл-Офис

Платная: 150 000 руб.
Аванкор:Мидл-Офис

«Аванкор:Мидл-Офис» — решение обеспечивает контроль на ежедневной основе ключевых показателей деятельности организации на финансовых и фондовых рынках.
Система автоматизирует все необходимые функции, выполняемые Middle-офисом, взаимодействует с модулями Аванкор:Доверительное управление и ПИФ. Система разработана на Платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.

Ключевые цели:

  • Обеспечение обособленного от бухгалтерского управленческий учет финансовых вложений фонда;
  • Сбор и обработка первичных данных;
  • Использование гибкого конструктора для подготовки отчетности пользователем;
  • Контроль эффективности деятельности на финансовых рынках;
  • Контроль ограничений и установленных лимитов на финансовые вложения.

Система «Аванкор:Mидл-Офис» взаимодествуйет с системами Аванкор:ДУ и Аванкор:ПИФ и выполняет следущие функции:

  1. постконтроль лимитов;
  2. оценка эффективности инвестиций;
  3. управленческий учет;
  4. отчетность XBRL(то, что представляется в Банк России);
  5. внутренний учет.

Справочники активов

В системе могут использоваться следующие виды активов:

  • акции и облигации;
  • инвестиционные паи;
  • депозитарные расписки;
  • ипотечные сертификаты участия;
  • фьючерсы и опционы;
  • структурные продукты;
  • объекты недвижимости;
  • требования и обязательства;
  • расчетные счета, депозитные счета, брокерские счета, в т.ч. в иностранной валюте.

Для каждого актива в справочнике доступна детализированная информация о выпуске.

Доступные реквизиты по активам:

  • ISIN;
  • рег. номер;
  • номинальная стоимость и количество ценных бумаг в выпуске;
  • отрасль эмитента;
  • биржи, на которых бумага прошла процедуру листинга;
  • денежные потоки по «телу» облигации и купону;
  • информация базовом активе для структурных продуктов;
  • спецификации срочных контрактов;

Возможно автоматическое заполнение реквизитов, используя различные сервисы предоставления информации.

Конфигурация может получать и хранить данные о корпоративных событиях (дефолты, оферты, реорганизации, ГОСА и т.д.)

Перечень основных сделок и операций:

  • сделки на фондовом, валютном и срочном рынке;
  • погашение, в том числе частичное и досрочное (ценной бумаги, депозита, сделки МНО);
  • оплата расходов по сделке;
  • поступление, выбытие и перевод между денежными счетами;
  • конвертация выпусков ценных бумаг;
  • сделки РЕПО;
  • клиринг (получение/списание вариационной маржи);
  • отражение требований и обязательств;

Нерыночные операции:

  • ввод/вывод в ДУ активов, перевод между портфелями активов;
  • загрузка котировок, курсов валют и корпоративных событий;
  • расчет справедливой и амортизированной стоимости активов;
  • ввод начальных остатков в систему.

Прогнозные сделки

Предусмотрена возможность заведения прогнозной сделки/операции с активом.

При этом производится расчет аналитических показателей (в том числе амортизированные стоимости) на прогнозный период с учетом введённых прогнозных значений и ожидаемых потоков по депозитам и облигациям.

Цены активов

В системе предусмотрен конструктор алгоритмов определения справедливых цен.

Существует возможность алгоритмизации сложных подходов к определению справедливых цен.

Встроенные отчетные формы представлены широкой линейкой:

  • инвестиционные показатели портфеля;
  • отчет о проведённых операциях;
  • платежный календарь;
  • расчет доходности методами MWR и TWR;
  • отчет об эффективности управления портфелем;
  • и т.д.

Риск-менеджмент

Гибкая настройка лимитов для контроля ограничений по структуре инвестиционного портфеля.

Ключевые параметры лимитов настраиваются пользователем в соответствии с требованием законодательства РФ,

либо в соответствии с требования действующей в организации системы риск-менеджмента.

Подробнее, на www.avancore.ru

    работает под
  • Windows 10
Размещено (редактировано): 05.12.2017 Заинтересовалось человек: 461

Отключить мобильную версию