Аванкор:Мидл-Офис

«Аванкор:Мидл-Офис» — решение обеспечивает контроль на ежедневной основе ключевых показателей деятельности организации на финансовых и фондовых рынках.
Система автоматизирует все необходимые функции, выполняемые Middle-офисом, взаимодействует с модулями Аванкор:Доверительное управление и ПИФ. Система разработана на Платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.

Ключевые цели:

• Обеспечение обособленного от бухгалтерского управленческий учет финансовых вложений фонда;
• Сбор и обработка первичных данных;
• Использование гибкого конструктора для подготовки отчетности пользователем;
• Контроль эффективности деятельности на финансовых рынках;
• Контроль ограничений и установленных лимитов на финансовые вложения.

Система «Аванкор:Mидл-Офис» взаимодествуйет с системами Аванкор:ДУ и Аванкор:ПИФ и выполняет следущие функции:

1. постконтроль лимитов;
2. оценка эффективности инвестиций;
3. управленческий учет;
4. отчетность XBRL(то, что представляется в Банк России);
5. внутренний учет.

Справочники активов

В системе могут использоваться следующие виды активов:

• акции и облигации;
• инвестиционные паи;
• депозитарные расписки;
• ипотечные сертификаты участия;
• фьючерсы и опционы;
• структурные продукты;
• объекты недвижимости;
• требования и обязательства;
• расчетные счета, депозитные счета, брокерские счета, в т.ч. в иностранной валюте.

Для каждого актива в справочнике доступна детализированная информация о выпуске.

Доступные реквизиты по активам:

• ISIN;
• рег. номер;
• номинальная стоимость и количество ценных бумаг в выпуске;
• отрасль эмитента;
• биржи, на которых бумага прошла процедуру листинга;
• денежные потоки по «телу» облигации и купону;
• информация базовом активе для структурных продуктов;
• спецификации срочных контрактов;

Возможно автоматическое заполнение реквизитов, используя различные сервисы предоставления информации.

Конфигурация может получать и хранить данные о корпоративных событиях (дефолты, оферты, реорганизации, ГОСА и т.д.)

Перечень основных сделок и операций:

• сделки на фондовом, валютном и срочном рынке;
• погашение, в том числе частичное и досрочное (ценной бумаги, депозита, сделки МНО);
• оплата расходов по сделке;
• поступление, выбытие и перевод между денежными счетами;
• конвертация выпусков ценных бумаг;
• сделки РЕПО;
• клиринг (получение/списание вариационной маржи);
• отражение требований и обязательств;

Нерыночные операции:

• ввод/вывод в ДУ активов, перевод между портфелями активов;
• загрузка котировок, курсов валют и корпоративных событий;
• расчет справедливой и амортизированной стоимости активов;
• ввод начальных остатков в систему.

Прогнозные сделки

Предусмотрена возможность заведения прогнозной сделки/операции с активом.

При этом производится расчет аналитических показателей (в том числе амортизированные стоимости) на прогнозный период с учетом введённых прогнозных значений и ожидаемых потоков по депозитам и облигациям.

Цены активов

В системе предусмотрен конструктор алгоритмов определения справедливых цен.

Существует возможность алгоритмизации сложных подходов к определению справедливых цен.

Встроенные отчетные формы представлены широкой линейкой:

• инвестиционные показатели портфеля;
• отчет о проведённых операциях;
• платежный календарь;
• расчет доходности методами MWR и TWR;
• отчет об эффективности управления портфелем;
• и т.д.

Риск-менеджмент

Гибкая настройка лимитов для контроля ограничений по структуре инвестиционного портфеля.

Ключевые параметры лимитов настраиваются пользователем в соответствии с требованием законодательства РФ,

либо в соответствии с требования действующей в организации системы риск-менеджмента.

Подробнее, на www.avancore.ru