Уровень проблемной задолженности по кредитам в российской банковской системе вышел на пик последних семи лет. Качество ссудного портфеля особенно страдает у частных банков. Впрочем, ситуация с проблемными активами ухудшается и у госбанков.
Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), опубликованном в четверг. АКРА анализировало банки, формирующие больше 90 процентов совокупного кредитного портфеля всего сектора. Под проблемной задолженностью подразумевались кредиты с просрочкой на 90 и больше дней, обесцененная (но не просроченная) задолженность с высокой степенью вероятности прекращения обслуживания в ближайшие год-полтора, а также вынужденно реструктурированная задолженность.
Реальная доля проблемной задолженности в российских банках повысилась до 12-15 процентов, говорится в исследовании. По оценке АКРА, это значение - пик с начала 2010 года, причем доля проблемной задолженности непрерывно растет с начала 2013 года, несмотря на наметившееся восстановление экономической активности. Впрочем, в АКРА рассчитывают, что на горизонте года-полутора уровень проблемной задолженности в банках стабилизируется - возобновится рост кредитования, а компании в отдельных отраслях экономики станут более кредитоспособны.
При этом единственная группа банков, где доля проблемной задолженности на начало 2017 года превышала 15 процентов, - это банки с частными владельцами, отмечается в исследовании. Они чаще применяют агрессивные бизнес-модели, рискуют, чтобы сохранить долю на рынке, соревнуясь с госбанками. Кроме того, пишут аналитики АКРА, они медленнее признают потери по кредитам из-за более скромных возможностей собственников по докапитализации и наследуют негатив от прошлых кризисов (часть выданных в предыдущие годы кредитов к началу 2017 года была реструктурирована пять и более раз).
Однако и кредитная деятельность банков, находящихся под контролем государства, характеризуется четко выраженной концентрацией на кредитовании высокорискованных отраслей - строительства, недвижимости, девелопмента, арендного бизнеса в сфере недвижимости, говорится в исследовании. Объем задолженности этих отраслей в госбанках превысил величину основного капитала. Ситуация с качеством активов госбанков ухудшается также из-за относительно высокой доли непрофильных активов на их балансах (17,8 процента основного капитала). Это либо залоговое имущество, либо инвествложения в недвижимость или нефинансовые компании. Основной риск таких активов - недостоверная оценка их стоимости, приводящая к искусственному завышению объема капитала банка и снижению его качества, подчеркивают в АКРА.
Зато крайне консервативные риск-стратегии и жесткие отраслевые ограничения многих "дочек" иностранных банков в России позволяют показывать им качество активов выше среднерыночного. На балансах иностранных банков отсутствует хоть сколько-нибудь значимый объем непрофильных активов, плюс почти нет кредитования связанных с банком сторон, отмечают в АКРА.