Произошедшее в августе падение на мировых рынках не окажет серьезного влияния на результаты стресс-тестов российских банков. Об этом журналистам в кулуарах 12-го Всероссийского банковского форума в Нижнем Новгороде заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России Михаил Ковригин.
"Margin call - небольшая проблема для российских банков, поскольку основные залоги у них - недвижимость и производственные мощности, которые несильно эластичны к margin call",- сказал он, отметив, что падение на мировых рынках не приведет к серьезным изменениям результатов стресс-тестов российских банков.
М.Ковригин отметил, что требования о довнесении залогов в связи с margin call могут коснуться отдельных банков, в целом для банковской системы кредитование под залог ценных бумаг не занимает ощутимой доли в портфеле банковского сектора.
По мнению представителя Банка России, главный риск для российских банков не фондовый, а кредитный. "Гораздо более важным является качество кредитных портфелей российских банков, чем фондовый и валютный риск", - добавил он.
Замглавы департамента Банка России напомнил, что скоро вступают в силу повышенные коэффициенты риска для расчета резервов для кредитов под залог ценных бумаг. Так, с 1 октября будет установлен максимальный (1,5) коэффициент риска для таких кредитов, встающих на баланс банка с этого срока. Для ранее выданных кредитов такого рода повышенный коэффициент риска вступает в силу позже - с середины 2012 года.
ЦБ РФ раз в полгода проводит стресс-тесты российских банков, которые позволяют оценить их состояние на перспективу. В последний раз стресс-тесты проводились в середине текущего года.
