Тесты 2011 года выявили, что у 8 из 91 банков (которые не набрали порогового значения в 5%) недостаток капитала в случае реализации негативного сценария развития экономики составит 2,5 миллиарда евро в течение ближайших двух лет. 

Финальные результаты вторых масштабных стресс-тестов европейских банков в период глобального кризиса оказались схожи с итогами тестов 2010 года - сейчас их не прошли восемь банков, тогда как годом ранее - семь, однако условия тестирования этого года были жестче прошлогодних.

Тесты проводила Европейская банковская организация (EBA). Они оценивали показатель ключевого капитала первого уровня (core tier 1 capital), включающего акции и нераспределенную прибыль, он уже прошлогоднего показателя. Минимальный порог для тестов - соотношение этого капитала к взвешенным по риску активам в 5%. Этот уровень не является законодательно-обязательным для банков ЕС. В прошлом году учитывался капитал первого уровня (tier 1 capital), а порог для тестов составляла 6%.

Показатель ключевого капитала первого уровня основан на существующем определении капитала первого уровня за вычетом отчислений на участие в финансовых учреждениях и не учитывает гибридные финансовые инструменты, включающие привилегированные акции.

16 банков прошли тесты буквально на грани - в случае негативного развития экономической ситуации их капитал первого уровня опустится до диапазона от 5% до 6%. Большинство банков (по 18 в каждой группе) прошли тесты с результатами свыше 10% и от 6% до 7%.

Протестированные банки на конец 2010 года имели средний показатель ключевого капитала 8,9%. Он учитывает примерно 160 миллиардов евро государственной поддержки банков, оказанной странами ЕС в 2010 году.

ЕВА проводила оценку кредитных учреждений на основе результатов их деятельности за 2010 год. Однако была учтена докапитализация ряда банков в первые четыре месяца 2011 года на общую сумму 50 миллиардов евро. Без нее тесты по критерию в 5% не прошли бы 20 банков, а их потребность в капитале была бы 26,8 миллиарда евро в 2011-2012 годах.

Без учета капиталовложений текущего года, средний уровень достаточности ключевого капитала протестированных банков составил бы 7,4% на конец 2010 года. С учетом докапитализаций, но в случае развития негативного сценарий в экономике ЕС, этот показатель опустится на 1,2 процентных пункта от уровня конца 2010 года - до 7,7% в течение 2011-2012 годов. За это время объем ключевого капитала первого уровня сократиться, таким образом, на 163 миллиарда евро, свидетельствует сообщение ЕВА.