Какой алгоритм расчета при заполнении таблицы "Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках"

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, как заполнить таблицу "Чувствительность капитала к допустимым  изменениям  в процентных ставках", какой необходимо применить алгоритм расчета? 

1. Валюта (рубли, евро, доллар США)
2. Увеличение в базисных пунктах
3. Уменьшение в базисных пунктах
4. Чувствительность чистого процентного дохода
5. Чувствительность капитала.  

1. Отдельно по каждой валюте (обычно процентные ставки существенно разные)
2. Выбираете те фининструменты, в которых возможно увеличение процентной ставки (например, при изменении базовой ставки) — увеличиваете на какую-то разумную величину (например, для USD - на 1-2%, для EUR - на 0.5-1%, для рублей - на 3-4%)
3. То же самое но для инструментов, в которых возможно уменьшение процентной ставки
4. Пересчитываете процентные доходы и расходы при увеличении/уменьшении 
5. Пересчитываете капитал при увеличении/уменьшении. Как правило, изменение капитала будет равно изменению дохода/расхода за вычетом налогового эффекта, но могут быть инструменты, влияющие непосредственно на капитал

Подскажите пожалуйста, можно ли применить след. алгоритм расчета:

У нас валюта- рубли. 
Капитал  составляет 39 000 т. руб. 
Из них доля депозитов  - 31 000 т. руб. 
Можно ли сделать например какой то условный расчет, предположить, что доля депозитов составляет 100 % от капитала, взять за основу условный депозит, например 1000 р. , и посчитать что будет, если процентная ставка уменьшится например на 3% или увеличится на 3 %.   И так как тенденция депозитных ставок направлена на снижение, указать только расчет, связанный с уменьшением процентной ставки. 

А если депозит с фиксированной процентной ставкой и размещен на 1 месяц, т.е. до 31.01.2020 г. необходимо ли рассчитывать чувствительность капитала? 

ирина
Капитал  составляет 39 000 т. руб. 
Из них доля депозитов  - 31 000 т. руб. 

Депозиты в капитале? 

ирина
Можно ли сделать например какой то условный расчет, предположить, что доля депозитов составляет 100 % от капитала

Нет

ирина
взять за основу условный депозит, например 1000 р.

Не условный депозит, а ваши процентные активы и пассивы

ирина
И так как тенденция депозитных ставок направлена на снижение

Дело не в тенденциях. Это информация о рисках - пусть пользователь отчётности решает что делать с этой информацией

ирина
А если депозит с фиксированной процентной ставкой и размещен на 1 месяц, т.е. до 31.01.2020

Дело не в сроках, а договоре - может ли меняться процентная ставка по договору. Если она фиксированная, то процентного риска нет


Если у вас финансовая организация - там расчёт сложнее (подразумевается, что они зарабатывают на разнице ставок в активах и обязательствах, и изменение надо учитывать в разрезе сроков погашения инструментов), для обычных компаний алгоритм — двумя комментами выше.